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山本雅俊
レポート/サイト監修 
JGB・短期金利・システム売買・オプション・株式・商品相場など多岐にわたる業務に携わった経験をもとに、独自に開発したトレード手法を商品化している

 
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究極の短期トレーディング
---実践投資家向け短期売買マニュアル---
サンプル映像
DVD テキスト 時間 講師 価格
(税込み)
第1巻 トレンド判定法とブレイクアウト テキスト(28頁) 90分 中原 駿 11,000円

短期トレーディングの技法から
「トレンド判定」と「ブレイクアウト戦略」を解説

短期トレーディングの目的と特色 

技法の基本 

1.短期トレーダーにとってのトレンド判定とは何か 
「使える」トレンド判定術
―建玉が出来なければ無意味であるー
トレンド判定に使うべきタイムフレーム
マーケット・ストラクチャー・トレンドリバーサル
TD ポイント
トレンドラインインディケーター

2.ブレイクアウト戦略 
短期トレーダーの着目すべき値幅収縮とは何か
値幅収縮のパターン
ブレイクアウトの値幅―何をもってブレイクアウトとするか−
ブレイクアウト戦略のまとめ

テキスト紹介

短期トレーディングの目的と特色  

負けないために、目的と特色を明らかにする。

1. 1日から7営業日のポジション保有期間で、トレンドフォロワー以上の収益を上げることを目的とする。
  • ディ・トレード(日計り)は考えない。
  • (日本はディ・トレーダーに対して、手数料など、インフラが未整備)
  • 短期トレーディングは、欧米ではスウィングトレードと呼ばれる。
  • トータルでトレンドフォロワーに勝つことを目標とする。
  • なお、1営業日というのは、ポジションを持ったその日に間違ったポジションだった場合、1日で閉めるということで1日でしめること自体が目的のディ・トレードとは、概念も目的も手法も異なる。

2. マーケットの絞り込みと集中が必要となる。
  • 短期トレーディングにおいては、マーケットを絞り込まないとついてゆけない。
  • 相当の集中力があっても5つのマーケットが限界である。
  • 普通は1つ、ゆとりが出てきたら1〜2(最大でも3)つ、相当慣れてきても3〜5つ。
  • トレンドフォロワーと違って、ストップのポイントやプロフィットテイク(利食い)のタイミングが早く来るので、かなり集中しないと利益を失うリスクがある。
  • ディトレーダーよりも時間をもっているのは有利。トレンドフォロワーや機関投資家より時間をもっていないのは不利。なぜなら、一般に収益は時間と共に増えるから。

3. 分散による収益安定化は望めない。マーケットコンディションの影響を受ける。
  • 機関投資家やプロは多くの資金を運用するために、相関性の低いマーケットにdiversification(投資分散・多角化)を行っている。
  • 短期トレーダーはマーケットの状況によって多くの利益を獲得したり、損失を被る。⇒リスク回避の方法
  • 相関性の低いマーケットを2つやる。
  • <例>ドル・円相場と日経平均、ドル・円相場と日経先物、パラジウムと農産系、225と米国産大豆など。※ただし、相関性のあるマーケットの方がやりやすいのも事実である。
  • 分散によるリスク低減をとるか、同時に利益をあげたり損失を被る方をとるかは、各トレーダーが選ぶことである。

4.リスクは相対的に小さく出来るが、1回あたりの収益もまた小さい。勝率を上げて、繊細な玉操作が出来ないのであればすべきではない。
  • 機関投資家やトレンドフォロワーは、勝率30%でもトータルで勝つことができる。それに対し、手数料、マーケットのオファービット間のコスト(slippage すべり)も払いながら、やっていく短期トレーダーは1回あたりの勝率が、かなり高くなければ厳しい。
  • 毎回のポジションの取り方、分割売買をやったり、局面によってamount(ポジションの金額)を増減させるなど、ある意味で繊細なポジション操作ができなければ、参加しない方がよい。⇒短期トレーダーは、ある種プロフェッショナルな存在である。

考察「ニューテクニカル投資手法」


 インターネットの普及・手数料の自由化によって、短期売買投資家が急拡大している。これまで一般的に負け組とされてきた一般投資家がプロ化してきたことによって、これまでの儲かる投資パターンが書き換えられようとしている。移動平均、RSI、一目均衡表、三角保合い、ヘッド・アンド・ショルダー、酒田五法など、誰もが知り尽くした伝統的投資手法によって、投資家が同じ方向に動くことが多くなり、新規で逆のポジションを建てる投資家の比率も少なくなった
 
 その結果、伝統的手法によって利益を上げようと待ち構えるポジションに対し、損失を被るはずのポジション(伝統的投資手法に逆らったポジション)の比率がアンバランスとなり、相場が伝統的パターンとは逆の方向に動くことが多くなっている。そして、ある程度振り落とされた後に本来のトレンドが発生したりする。伝統的投資手法は、投資の精鋭集団(プロの中のプロ)にしかけられた罠として利用されようとしている。オールドエコノミーからニューエコノミーへと産業構造が転換している今、相場の世界でも「ニューテクニカル投資手法」が必要不可欠になってきた。

 ニューテクニカル投資手法では、まずファンダメンタルズと伝統的投資手法を熟知することから始まる。どのタイミングで大量の投機玉が誘発されるか、どの水準でロスカットされるか、を知ることで先回りしたポジションを建てることができる。プロが存在する市場では歴史的に繰り返されてきたことであるが、商品・株式・債券・為替を実践投資家の立場から簡潔にその手法をマニュアル化したものはない。

 マックスバリューでは、中原 駿氏が実践で習得した売買手法を項目別に分類し、究極シリーズとして一般投資家にもわかりやすく解説している。現役ディーラーとして高パフォーマンスを誇る中原氏の投資マニュアルは、一般投資家が中原氏の水準に達するまでの「膨大なコストと時間」を削減することだろう。ファンダメンタルズ・テクニカルを熟知した上での「中原流ニューテクニカル投資手法」は、情報が氾濫し、ボラティリティーが高まっている現在の相場には最適な投資手法と言える。


現在までマニュアル化されている戦略は次の5つ。
@ トレンドの判定 Aブレイクアウト戦略 Bアンチトレンド戦略 Cトレンド戦略 D中期反転パターン


<ニューテクニカルの哲学>
「伝統的チャートパターンを忘れよ」
1960〜1970年代の代表的なチャートパターンは意味を成さない。中勢のパターンで小勢のポジションをとることになり、時間がずれてしまうためである。長いタイムフレームの中で短い期間をやっても短期トレーダーは勝てない。

「予測をなすべからず」
精度の高い予測でもプラスマイナス3営業日は誤差が生じるため、反転ポイントであっても、行くところまで行くから短期トレーダーは負けてしまう。短期トレーダーは、相場反転前の極端なプライスの上下にはついてゆけないし、ついてゆく必要性もない。


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