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日経225 タイムサイクル&トレードテクニック
プレミアム DAILY
MINI サイクル分析データ
「225 BRAIN」における投資戦略は、①タイムサイクル ②時間アングル ③出来高分析 ④ システムバイアスの4つの分析手法を融合させています。長期の6ヶ月サイクル分割を定義し、そこから1分足まで徐々に細分化する手法で、①②はサイクルの時間と価格のターゲット、③④は投資タイミングに利用します。

短期トレーディング/ギャンテクニック/サイクル分析などのテクニカル分析は、実践における最高のパフォーマンスを生み出しております。当レポートで提供しているアニバーサリー戦略は、膨大なデータ分析に基づいて算出しており、相場の転換点を的確に捉えることができます。
サイクル理論は、ウオルター・ブレザード(Walter J Bressert)とジェイムズ・ジョーンズ(James Hardie Jones)が1981年に発行した「The HAL Blue Book」で最初に提案されたものです。サイクルとテクニカルを最初に一体化し、サイクルの周期性を前提に取引するのは非現実的であるとしています。エリオットやギャンなど緻密な分析によって投資スタイルを固執するよりも、相場環境に応じて随時サイクルを検証することが重要であると考えます。

ギャン理論でいまだに未知の世界である「時間と価格の融合」つまり時間を価格に転換する方法、価格を時間に転換する方法は、サイクル分割とアングルを利用して視覚的に判断すると理解しやすいと思います。時間と価格を視覚的に判断する方法は、有効にトレンドを捉えるには最適ですが、システム化できません。1/2ライン・1/3ライン・45度ラインなどは、チャートのマス目によって左右されるだけでなく、投資対象銘柄によっても相違し、分析時期によっては合致しません。これまでにギャンの基礎知識は幅広く普及していますが、実践での売買手法が開発されていないのはそのためです。


著名なサイクル理論

ギャン(1878~1955年)
ファンダメンタルズに精通し、時間の概念をテクニカルに導入。
細田悟一(ほそだ ごいち、1898~1982年)
ペンネーム 一目山人(いちもくさんじん)
都(みやこ)新聞(現 東京新聞)に株式・商品市場担当記者として勤め、商況部長として活躍する。ギャンの著作や論文から影響をうけた可能性はある。
レイモンド・アレン・メリマン(1946年~)
米国におけるサイクル・アナリスト、アストロロジャーの第1人者。日本で初めて相場アストロロジーの理論、及び、相場サイクルの理論を紹介。


225 BRAIN における分析手法

① タイムサイクル
長期波動を定義した上で、転換点やサポートラインは下記方法で分析します。
1)ギャンの定義を使用し、過去の重要な高値の周期・安値の周期を抽出
2)精度をあげるためにすべてのカウントは東京市場の営業日ベースの日数を基準
3)短期サイクルのトレンド分析では、時間の経過を重視し、1分チャートを使用
4)累積出来高ポイント、2日以内の引値・高値・安値をブレイクポイントとして重視

サイクルカウントと波長の傾向
日経平均サイクル(6ヶ月サイクル)
安値から高値のタイムピリオド
OOPS
225取引時間の変化
基本戦略
累積出来高ポイント
PC・MC周期
タイムピリオド
高値から安値のタイムピリオド
TD TRAP
時間と価格の融合-1
トレーディングシート
日経平均のサイクル日数
タイムピリオドの確認
システムバイアス
ギャップOPEN
時間と価格の融合-2
ドル建て日経平均と適正値乖離
 

基本サイクルである36ヶ月サイクルは、ギャンが最も重視した期間分割である6ヶ月サイクルに位相分割することで、中期波動の時間的位置関係が把握できます。更に6ヶ月サイクルは、年間52週を3/6分割した26週・130営業日で定義します。これは平均サイクルの期間であり、価格の急激な変動期・ボラティリティ上昇期には2/6分割した17週・86営業日(約4ヶ月)で重要な安値をつけ、ボックス相場・ボラティリティ安定期には4/6分割した34週・173営業日までサイクル延長する傾向があります。ボックス相場・ボラティリティ安定期にその傾向がありますが、値幅を伴えば最短2営業日後でもサイクルトップ・サイクルボトムの定義は可能です。

ギャンは7を人間が創造した人為的サイクルとし、週単位での分析を重視しました。既存のサイクル分析でも週単位を基準とするものがありますが、最安値の位置によっては日数ベースでのカウントが大きく相違するだけでなく、休日が集中する場合にはカウントが減少し、日柄ターゲットが曖昧になります。実践で相場に参入する場合には、東京市場の営業日ベースの日数を基準とすることで、サイクルの波動をピンポイントで捉えることができます。

サイクル分析は、バブル崩壊後の最初のボトムである92/08/19の安値14,194.40円から実施しました。明確な安値を起点として、基本サイクルの36ヶ月サイクル(25~39ヶ月)を6ヶ月サイクル(3~8ヶ月)に分割し、さらに最小サイクルとしてMC(メジャーサイクル)分割しています。営業日ベースでのMCの再分割は整合性がないため、ここから先の分割は時間チャネルにおけるアングルを利用します。

 ① 安値から安値のサイクル
 ② 高値から高値のサイクル
 ③ 安値から高値のタイム・ピリオド(初期上昇波の持続バイアス)
 ④ 高値から安値のタイム・ピリオド(ボトムまでの下落バイアス)


② 時間アングル
時間アングル(日中立会・夜間 連続1分足)における過去の類似パターンを探し、直近安値あるいは高値を起点に組みます。できるだけ直近アングルを重視し、営業日ベースの1分足チャートでアングルを組むと時間と価格のトレンドがはっきりします。

③ 出来高ポイント
1分足の終値を基準に出来高を累積集計し、サポートライン・ブレイクポイントを設定します。1日の集計及び一定期間の合計をチェックし、売買戦略の重要な基準とします。


売買戦略の構築

類似サイクルのチェック
・6ヶ月サイクルにおける現在のMCの位置
・MCにおける現在の経過日数と変動値幅・変動率

類似サイクル抽出後のチェック
・サイクルの合計日数
・起点からトップまでの上昇値幅・上昇率・日数
・トップからボトムまでの下落値幅・下落率・日数

類似パターン抽出とアングル作成
・1分足連続チャートで類似フォーメーションを確認
・ボトムあるいはトップを基点にアングルを作成
 
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